18 gennaio 2011
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Hedge Funds: Lunghi di S&P500

Partenza sicuramente invitante in questa prima parte del 2011 per gli Hedge Funds che mettono a segno, in meno di due settimane, una performance media dello 0,86. Guida la classifica la Strategia Equity Long/Short con più 1,89% che ha aumentato le posizioni lunghe su S&P500.

Buoni i dati del 2010 che hanno visto una performance media di + 4,5%, con Equity Long/Short oltre il 10% e Convertible Arbitrage al 9%. In termini di scelta di portafoglio, e rispettive asset class, i gestori rimangono particolarmente lunghi su: - Equity: Nasdaq 100; - Soft Commodities: Soia, Grano e Mais; - Metalli: Rame e Platino; - Energia: Crude Oil; e - Valute: Yen. Aumentate anche le posizioni corte sul Treasury 10y.

 

Leggi la ricerca selezionata da R&CA cliccando sul seguente link:

Examining Hedge Funds positioning by major strategies

 

 

 


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