1 giugno 2011
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Hedge Funds lunghi di Mais e Petrolio

Il quadro sulle performance da inizio anno degli Hedge Funds si presenta alquanto complicato da leggere. I risultati sembrano infatti deludere gli investitori che, preoccupati dal ritorno della volatilità, hanno scelto di puntare su questa classe di attivo; dal primo gennaio il Diversified HF Index segna - 0,69%.

Le strategie che hanno premiato l’investitore sono quelle dei Convertible e Merger Arbitrage e Event Driven, con rendimenti tra il 2 e il 3%. Pesanti gli Equity Long/Short a -7,3% e CTA (Commoditiy Trading Advisor) a - 3,66%. La visione generale rimane favorevole alle azioni anche se in maggio è stata ridimensionata la posizone 'Long'. I gestori hanno diminuito le posizioni lunghe di S&P 500, coperto lo 'short' del Russel 2000 e aumentato l'esposizione 'long' del Nasdaq 100; posizioni lunghe anche sulle soft commodities agroalimentari, particolarmente in crescita la posizione 'long' di futures sul Mais. Per quanto riguarda il settore dell’energia, risultano in aumento le scommesse su un rialzo del prezzo del Petrolio. Interessante notare che sulle valute sono diminuite le posizioni short sul Dollaro americano.

 

Leggi la ricerca selezionata da R&CA cliccando sl seguente link:

Investable Hedge Fund Composite Index

 

 

 


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